Châu Nhuận Phát quen Trần Hội Liên qua giới thiệu của bạn bè và bị thu hút bởi lối sống giản dị, kín đáo của cô. Hôn lễ tổ chức năm 1987. Gần ba thập niên qua, Trần Hội Liên là vợ và cũng là người quản lý, thư ký, trợ lý của nam diễn viên. Cặp vợ chồng không có con.
Ngôi sao gạo cội Hong Kong mới đây tiết lộ lần đầu trên Morningpost, năm 1991, Trần Hội Liên mang bầu. Khi vợ tài tử sắp sinh, em bé bị dây rốn quấn vào cổ. Bác sĩ đã cấp cứu nhưng không thành công.
Châu Nhuận Phát - Trần Hội Liên khi còn trẻ.
Nỗi đau mất con khiến Trần Hội Liên buồn rầu suốt nhiều năm sau đó. Vì không muốn vợ phải chịu bất kỳ sự không may nào khi
sinh đẻ, Châu Nhuận Phát quyết định không sinh con.
Tình cảm của cặp vợ chồng vẫn gắn bó, bền chặt. Châu Nhuận từng chia sẻ khi trả lời phỏng vấn: "Cô ấy như là một tấm gương, nhìn vào cô ấy tôi có thể thấy chính mình. Kết hôn bao nhiêu năm qua, hầu như hai chúng tôi luôn ở bên nhau. Bình thường, nếu không đóng phim, tôi thích ở nhà. Tôi ít nói còn vợ thì nói nhiều. Có lúc tôi thấy mệt vì cô ấy ra rả cả ngày nhưng nếu không nghe thấy giọng của vợ, tôi sẽ bứt rứt khó chịu".
Hai vợ chồng chụp ảnh cùng chiếc bánh kem mà Trần Hội Liên tặng chồng hôm sinh nhật anh, 18/5.
Châu Nhuận Phát từng trải qua mối tình với Trần Ngọc Liên. Theo một số nguồn tin, hai người đường ai nấy đi vì mẹ nam diễn viên không thích "Tiểu Long Nữ". Nửa năm sau khi chia tay, tài tử cưới người vợ đầu tiên, quan hệ hôn nhân chỉ kéo dài chín tháng. Sau đó, anh cưới Trần Hội Liên và gắn bó đến giờ.
Châu Nhuận Phát nổi tiếng là ngôi sao có lối sống bình dị của Hong Kong, với thói quen đi chợ, di chuyển bằng tàu điện ngầm hay xe bus. Vợ chồng anh từng cho biết sẽ dành hầu hết tài sản làm từ thiện.